Criando uma Tela Inicial (Splash Screen)

1 - Crie um novo form que será sua Splash Screen, não esqueça de mudar o Visible deste form para True.
2 - No menu Project > Options > Forms: retire o form que você criou da lista de auto-create.
3 - Menu Project > View source: isso vai abrir o fonte do projeto.
O bloco begin-end do projeto deve ser algo assim:

begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.CreateForm(TForm2, Form2);
Application.CreateForm(TForm3, Form3);
Application.CreateForm(TForm4, Form4);
Application.CreateForm(TForm5, Form5);
Application.Run;
end.

Abaixo um exemplo de como colocar a Splash Screen pra funcionar enquanto o resto do sistema está carregando:


begin

// isso mostra a Splash Screen
wSplash:= TwSplash.Create( Application );
try
// seu sistema carregando normalmente
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.CreateForm(TForm2, Form2);
Application.CreateForm(TForm3, Form3);
Application.CreateForm(TForm4, Form4);
Application.CreateForm(TForm5, Form5);

finally
// fechando Splash Screen
wSplash.Free;
end;

// Sistema carregado e pronto
Application.Run;
end.

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Isso é o básico, a partir disso você pode ir melhorando, colocar uma imagem na Splash Screen, tirar as bordas. Use a imaginação!